LS계좌 키움계좌 각각 -19.09% , -37.85% 손실이나며 전체자산대비 -4.76% MDD가 터졌다.
26.02.04 이틀 전. mdd 1.47이 터지고 sgov를 매입해 LS계좌 매매금액을 88만원. 즉. 4.4%정도로 깎아놓은 상태였으며 회사 회전율 컴플라이언스 이슈때문에 LS계좌는 잠가놓았다.
키움에서 매매를 하는데 복구욕심으로 sgov를 매도하고 150만원으로 전체 비중대비 7%정도로 매매를 했다. 26.02.05는 양호하게 수익을 냈으며 문제는 그 다음날인 오늘. 150만원으로 데이장 매매중 반등에 대한 확실한 그림이 있는데 진입이 빨라 물을 타기위해 100만원을 입금했다. 데이장에서 무난히 수익을 냈으나 문제는 증거금이 잡혀 바로 빼지 못하고 저녁에 250만원으로 매매를 해 -37.85% 손실이 난것. 예정에 없던 과도한 비중에서 처음엔 -15만원정도 손실이 났고 이후 뇌동매매로 너무 극단적인 변동성 가진 종목에 잘못걸려 손실을 냈다.
이후 ls계좌도 컴플라이언스 이슈 해소 확인후 실제 매매 금액만 남기고 모든돈을 인출. 거기서 매매하다가 또 19% 손실을 냈다.
결국 구조의 문제. 이슈 발생이 있었다고는 하지만 손실 이후 전고점 회복까지 비중을 반으로 깎는다는 규칙을 깨버렸다.
앞으로의 계획.
1. 계좌 이원화를 막는다.
월요일, 오늘 입금한 100만원을 다시 빼서 돌려놓고 달러는 환전해 모두 LS계좌로 밀어 넣는다. 오로지 한 계좌로 운용.
동일 혹은 더 큰 비중의 계좌가 존재하는 한 비중을 깎는 리스크 관리가 극단적인 상황에서 동작하지 않는다.
2. 데이장 매매 금지.
데이장에서 기존 mmf를 팔거나 현금을 급히 수혈해 수익을 내는 과정에서 비중관리 실패 이슈가 발생한다. 데이장은 엣지가 확실한편이나 언젠가 풀비중으로 사고가 나면 그건 정말 복구가 안된다. 엣지를 포기하고 비중 관리에 모든걸 실는다.
이 두가지 세팅으로 나는 전체자산 2,070만원 중 72만원인 3.44% 비중만 가지고 매매한다.
정말 지루하고 아무 의미없어보이겠지만. 이제는 손실을 내면 안되는 나이가되었고 어쩔수 없다.
전체자산대비 0.1%, 매매계좌로는 3프로정도일것이다.
이걸 벤치마크로 잡고 변태적으로 쪼개쪼개서 쌓아가 순수 계좌 수익으로만 원래 비중과 자산 고점을 탈환해야한다.
벤치마크가 0.1%이기에 연속리스크를 지더라도 최소 비중 3%는 지킬 생각이다. 하루 평균 수익율이 3%이기에 벤치마크를 따라가려면 이정도 리스크는 가져가는데 맞다. 아직 누적수익이 41만원 있으니 리스크 여력은 남아있고 0.1%벤치마크 위에서 저점을 형성했으니 다시 하면 할 수 있는 수준이다.
당일 손실에 대해서도 하루 한도를 1프로라 한다면 뇌동매매, 복구매매는 막을수 없으니 한도 도달시 매매는 하되 어차피 다음날 비중 깎을거 당일에 sgov를 매매시드 절반 사서 수수료 본절 하기 까지 5영업일이라도 돈을 묶을 생각이다.
지금 멈춰도 수익이다. 뇌동은 못막는다. 치밀한 구조 설계만이 답이고 원래였다면 답도 없을 대 참사를 그나마 비중줄여서 막은것이다. 주간에 국내 mmf 매입을 더 활용해서 비중 관리 실패를 막고 데이장매매를 금지해 원인을 차단한다. 당일 복구 심리로 풀베팅하다 참사가 나니. 손실이 나면 하루 목표 수익 대비 손실의 크기에 따라 sgov매입으로 뇌동을 막는다.
디테일들이 더 늘어가고 있다. 원금만 잘 지키며 2월 마무리 사고없이하자.